主题：2006年秋季中国精算师资格考试部分开考科目大纲

非寿险精算数学(05G)考试大纲

考试时间：3小时

考试形式：书面、闭卷

试题类型：客观判断题

考试内容和要求：

一．    损失分布（15%）

1．   基础风险资本（RBC）

2．   损失分布的数字特征

3．   损失额分布

4．   损失次数分布

二．    总损失的数学模型（10%）

1．   独立随机变量和的分布

2．   总损失额的分布（个别风险模型）

3．   总损失额的分布（聚合风险模型）

三．    损失分布的统计推断（15%）

1．   损失分布的拟合和拟合优度检验

2．   贝叶斯方法

3．   信度理论基础

四．    损失分布的随机模拟（15%）

1．   损失额的随机模拟

2．   损失次数的随机模拟

3．   总损失额的随机模拟

4．   随机模拟的次数和精度

五．    相关分析和回归分析（10%）

1．   相关分析

2．   线性回归分析

3．   非线性回归分析

六．    时间序列分析（15%）

1．   时间序列及其指标分析

2．   时间序列的外推模型

3．   随机型时间序列分析

七．    效用理论（10%）

1．   效用期望决策

2．   非寿险定价

八．    随机过程（10%）

1．   泊松过程

2．   马尔可夫链

3．   破产概率

4．   无赔款优待折扣（NCD）

06G 非寿险原理与实务

考试内容与要求：

(1)基本原理（分数比例：20%）

①风险

风险的含义 风险的特征  风险度量的指标 有关风险的基本概念 风险成本风险的分类 可保风险的概念和要件 风险管理的概念及基本程序 风险控制的技术

②保险的概念、性质与职能

保险的含义 保险的要素保险的特征 保险的地位、职能与作用 保险的分类与种类 商业保险与社会保险

③财产保险概念、特点

财产保险的概念、特点财产保险与人身保险的区别 财产保险的分类 

④保险合同

保险合同的概念和特征保险合同的主体、客体和内容 投保人 保险人 被保险人 受益人 保险中介 可保利益 保险合同的主要条款 保险合同的形式 保险合同的变更和终止 保险合同的解释原则和争议处理的方法

⑤财产保险合同

财产保险合同的性质财产保险合同的订立及凭证 财产保险合同的主体、客体和内容 财产保险合同的变更、转让和终止 财产保险合同的原则

⑥保险的基本原则

保险利益原则 最大诚信原则损失补偿原则 近因原则 代位求偿与委付原则 重复保险分摊原则

(2)非寿险经营（分数比例：30%）

①经营主体

财产保险公司的概念财产保险公司的组织形式（股份制保险公司、相互保险公司、保险合作社、保险集团等） 财产保险公司设立条件及要求 财产保险公司设立的一般过程 保险公司法人治理结构  财产保险公司的业务范围及我国的相关规定 保险经营的特征与原则

②保险公司组织结构

保险公司组织结构的概念设计组织结构的原理

③保险营销

保险营销的概念 保险营销的管理程序保险市场细分与选择目标市场 保险营销策略的内容 保险营销渠道的种类及各自的利弊 保险营销服务创新策略

④业务管理

财产保险经营的环节财产保险公司承保管理的内容和程序 财产保险公司主要险种核保的主要内容 防灾的概念及保险公司防灾的方法 理赔的含义 理赔的原则和基本程序

⑤保险准备金及运用

保险资金及保险准备金未到期责任准备金 未决赔款准备金 总准备金 保险保障基金 保险公司资金运用的原则及意义 保险公司资金运用和管理及我国的相关规定

⑥最低偿付能力

偿付能力与最低偿付能力的含义我国的相关规定 我国保险法对公司自留风险及再保险的相关规定

⑦经营效益

经营效益的概念 非寿险的入帐保费、应收保费、实收保费、未赚保费、已赚保费已付赔款 未决赔款 入帐保费赔付率 已赚保费赔付率 入帐保费成本率 已赚保费成本率 资金运用率 资金运用赢利率 非寿险业务利润利润的计算

⑧保险公司的国际化经营

保险公司的国际化经营的比要性 保险公司的国际化经营的途径 保险公司的国际化经营的管理要求

⑨保险市场

保险市场的概念与要素保险市场的类型 保险市场机制 保险市场的需求与供给 保险市场的中介 保险市场竞争与合作

(3)非寿险实务（分数比例：30%）

①企业、家庭财产保险

企业财产保险的含义火灾保险的含义 企业财产保险的保险标的 企业财产保险的风险评估和费率 家庭财产保险的分类 家庭财产保险的保险标的、家庭财产保险的保险金额与费率 家庭财产两全保险的含义个人抵押贷款房屋保险的含义 营业中断保险的含义 营业中断保险的保险金额与费率 巨灾风险与保险的含义 投资型财产险的含义

②机动车辆保险

机动车辆保险的概念车辆损失保险的保险标的及主要保险责任、除外责任 车辆损失保险的附加险 机动车辆第三者责任险的内容及主要保险责任 法定与商业机动车辆第三者责任险机动车辆第三者责任险的附加险影响机动车辆保险费率的主要因素 机动车辆保险的无赔款优待 机动车辆保险的赔款与追偿 车贷险的含义和特点

③船舶保险

船舶保险的特征 船舶保险的险种及条款保赔保险 船舶保险的保险责任和除外责任

④特殊风险保险

航空保险 航天保险石油保险 核电保险

⑤货物运输保险

货物运输保险的概念及特点货物运输保险的风险与保险 货物运输保险的主要险种 国内货物运输保险的承保方式 承运人与承运人的责任

⑥工程保险

建筑、安装工程保险的概念和特点建筑、安装工程保险的风险 建筑工程保险与安装工程保险的区别 工程保险的费的计算基础 工程保险的附加条款 工程保证保险的含义 机器损坏保险的含义和特点 机器损坏保险的保险金额和保险费率

⑦责任、保证保险

责任保险的含义及分类 违约责任和侵权责任 过错归责原则和无过错归责原则（严格责任、绝对责任） 各责任保险的概念 责任保险的费率厘定方法 雇主责任保险风险  雇主责任保险常用扩展条款 产品责任保险的赔偿限额、免陪额、追溯期 产品责任保险的常用条款职业责任保险的种类 信用保险的含义 商业信用保险的主要险种 出口信用保险的含义及特点 投资保险的含义 保证保险的性质及特点 保证保险的种类

⑧意外伤害保险

意外伤害保险的含义与特征意外伤害保险的可保风险   意外伤害保险的保险责任意外伤害保险的费率与准备金

⑨健康保险

健康保险的概念、特征健康保险的基本类型 健康保险的常见条款 健康保险的费率与准备金

⑩农业保险

农业保险的性质、特点和作用农业保险的风险 农业保险的分类 农业保险的保险标的 农业保险保险费的缴付和无赔款优待

(4)再保险（分数比例：15%）

①再保险的定义

再保险和直接保险的关系风险单位、自留额和分保额  再保险的意义和功能再保险的种类和形式

②再保险合同

再保险合同的含义和主要组成部分再保险合同的权利和义务

③再保险业务的安排方式

临时再保险的含义和特点固定再保险的含义和特点 预约再保险的含义和特点

④比例再保险与非比例再保险

比例再保险的含义和特点成数再保险的含义、特点及运用 溢额再保险的含义、特点及运用 非比例再保险的含义和特点 非比例再保险的分类及各自的概念、特点和计算 比例再保险合同的基本条款 非比例再保险合同的基本条款

⑤再保险业务经营

再保险业务的经营原则再保险分入业务的经营 再保险分出业务的经营 再保险的财务管理 

(5)保险监管（分数比例： 5%）

①保险监管概述

保险监管必要性 保险监管的目标保险监管的体系与方式

②保险监管的主要内容

国家对保险组织监管的主要内容国家对保险经营监管的主要内容 国家对保险财务监管的主要内容 国家对保险中介监管的主要内容

推荐参考书目：

1．《保险原理和实务》 吴小平 魏华林 孟龙 主编 中国金融出版社 2002年3月

2．《保险经营管理学》江生忠 祝向军 主编  中国金融出版社  2001年7月

3．《财产保险》 乔林 王绪瑾 中国人民大学出版社 2003年10月

4．《再保险学》 赵苑达主编 中国金融出版社 2003年1月

5.《巨灾风险的保险研究与应对策略综述》 ，栾存存，2003年5月，

6.《责任险条款中的民法责任》，陈欣，2004年

7.《投资型财产保险概述》，2004年

推荐参考书目：

1．《保险原理和实务》 吴小平 魏华林 孟龙 主编 中国金融出版社 2002年3月

2．《保险经营管理学》江生忠 祝向军 主编  中国金融出版社  2001年7月

3．《财产保险》 乔林 王绪瑾 中国人民大学出版社 2003年10月

4．《再保险学》 赵苑达主编 中国金融出版社 2003年1月

5.《巨灾风险的保险研究与应对策略综述》 ，栾存存，2003年5月，

6.《投资型财产保险概述》，

购书可与以下出版社联系：

中国金融出版社联系人：贾克柱  010-63365686

人民大学出版社联系人：康先生  010-62515351与82501766

《非寿险定价》考试大纲

1.        科目代码：07G

2.        考试时间：3小时

3.        考试题型：

4.        考试指定学习资料：

中国精算师（非寿险方向）考试课程教材：《非寿险定价》，张琳主编，2006年。

5.        考试要点：

本科目考试主要考察考生对非寿险定价理论基础和初级实务的掌握情况。考试内容主要围绕以下三个方面：

l       测试考生分析并且合理使用与非寿险定价相关数据的能力

l       测试考生比较并选择合适的非寿险定价技术与方法的能力

l       测试考生解决非寿险定价中费率厘定的一般性问题的能力

6.        考试内容：

（1）        定价的基础知识

非寿险定价的目标、基本原则及基本方法

损失成本、精算定价与市场定价

与定价相关的因素以及数据资料的处理方法

（2）        风险暴露和风险分类

风险暴露与风险暴露基准

风险暴露基准变化及影响

（3）        风险分类简介

选择风险变量的标准

最终损失预测

损失进展

损失趋势

事故发生制下的最终损失预测

索赔发生制下的最终损失预测

（4）        费用估算

费用分类

理赔费用的估算

承保费用的估算

费用在定价中的处理

（5）        经验费率厘定

经验费率厘定方法

保费的趋势调整

（6）        信度理论及信度调整

信度理论的回顾

信度理论在建立充分费率中的运用

信度理论在风险分类中的运用

信度补充在定价中的应用

（7）        分类费率厘定

分类费率厘定方法

分类定价保费的调整

最小偏差法

广义线性模型定价简介

（8）        个体风险费率厘定

个体风险费率厘定的目标和系统特点

未来法个体风险费率厘定系统

追溯法个体风险费率厘定系统

（9）        机动车辆保险定价

机动车辆保险定价的基本流程

市场定价调整

保费充足度分析

无赔款优待系统（NCD）

（10）    企业财产保险定价

企财险定价因素

企财险定价及调整

（11）    非寿险定价的评估

基于资产份额定价模型的评估

基于利源分析的定价评估

7.        知识点分布：

考试大纲

科目名称：《非寿险责任准备金评估》

8.        科目代码：08G

9.        考试时间：3小时

10.     考试形式：选择题（50％）和综合应用题（50％）

11.     考试指定学习教材：

中国精算师（非寿险方向）考试课程学习教材：《非寿险责任准备金评估》，谢志刚、周晶晗主编，中国财政经济出版社，2006年。

5、可参考资料：

（1） 中国保监会：《保险公司非寿险业务准备金管理办法（试行）》及其《实施细则》。

（2） 吴小平主编：《保险公司非寿险业务准备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005年。

（3） 谢志刚、韩天雄编著：《风险理论与非寿险精算》，南开大学出版社，2000年。

6、考试内容：

总体要求是掌握非寿险责任准备金的原理和方法；熟悉非寿险责任准备金的评估过程；了解准备金报告的结构、内容和程序。

具体内容分为三部分。第一部分是基础概念与原理，内容包括考试指定学习教材中第1－2章及附录1－2中的内容。

第二部分  责任准备金评估方法，是考试的主干内容，包括考试指定学习教材的第3－9章内容。

第三部分是准备金精算报告，针对考试指定学习教材的第10章内容。