主题：(更新)期权定价的数学模型和数值方法

数学与统计学院 数学中心学术报告

 

报告题目：期权定价的数学模型和数值方法

报告人：向开理教授 （西南财经大学）

时间：2011. 12. 26 （周一）下午2:30

地点：数统学院楼4楼422

 

报告人简介：

向开理，男，博士，博导、教授。1982年7月毕业于重庆大学应用数学本科专业。现任西南财经大学经济数学学院院长、中国经济数学与管理数学学会副理事长，成都市应用数学学会副理事长。

主要研究方向：微分方程数值解、金融衍生产品定价的数学模型与方法、金融数值计算方法。运用数理方法、金融分析和金融计算技术，对期货、期权等金融衍生产品定价的数学模型和数值方法进行研究，并讨论其在金融理财产品定价、风险管理、保险等领域中的应用。

在国内外期刊《J. Comput. Math.》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《ACTA Math. Apple. Sinica》上发表论文45篇。

获四川省科技进步二等奖一项；四川省优秀教学成果二等奖一项。主持四川省精品课程《经济类数学分析》课程建设；主持211工程三期公共服务体系《财经数学教学与实践服务中心》项目建设。