主题：数学中心学术报告

数学中心学术报告

时间：2011年12月6日（周二）14:00
地点：数学与统计学院二楼学术报告厅
报告人：姚一隽(2007年在法国巴黎理工大学获博士学位，目前是复旦大学副研究员）
        许明宇 (2005年获山东大学和法国Maine大学联合培养博士学位，目前是中科院应用数学研究所副研究员)

    
Second talk:                  
              随机模拟: 从布朗运动到倒向随机微分方程         
                   许明宇
首先介绍随机过程中的最简单的过程--布朗运动的发现历史和数学结构，然后讨论对于这个基本过程的随机模拟，和一些有趣的变形形式。第二部分将讨论一个随机分析中的前沿问题：倒向随机微分方程。它在金融中有很好的应用。我们将会讨论方程的结构，基本性质，数值模拟和他如何应用到金融数学中去。报告里会演示很多具体模拟的图像。