精算师沙龙-问一道题啊麻烦帮忙解决下！！！关于C的SCI论坛

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--  作者：beancurd_2001
--  发布时间：2006/4/18 13:11:46
--  问一道题啊麻烦帮忙解决下！！！关于C的

You are given the following information about a stationary AR(2) model:
(i) ρ（1）= 0.5
(ii) ρ（2）= 0.1 Determine φ（2） .
AR是那种模型啊？？？还有关于符号ρ，φ的关系以及他们的意义谢谢了！！！

以及相关系数与非线性相关系数的关系，基本的公式就可以！！！！

--  作者：lihui0
--  发布时间：2006/4/23 14:15:49
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这是自回归模型,auto regression model,简称AR,是时间序列里的内容,关于时间序列是以前四要考试的内容,现在的C已经删掉不考,要到VEE课程里才有的考试 ,所以你根本不用担心.你在重庆?已经考到四了?那应该争取去保险公司实习的,毕竟考证只是辅助,真正长money的还是经验.

--  作者：lihui0
--  发布时间：2006/4/23 14:18:39
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对了,忘了告诉你,这个题目是平稳自回归模型,我刚来重庆,今年五月份才考P和FM,以前在吉大没有考试点,所以只能来这考了,也比较晚,如果继续探讨可加我QQ85027333,祝好!